PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TARK и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -15.73%.


TARK

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-19.01%
1 год
-1.04%
3 года*
18.16%
5 лет*
10 лет*

NVDS

1 день
2.35%
1 месяц
11.93%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.16%
1 год
-40.11%
3 года*
-62.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и NVDS


2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-11.39%41.00%-4.85%121.37%-59.57%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-15.73%-58.18%-80.03%-83.15%-16.72%

Correlation

The correlation between TARK and NVDS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.52

The correlation between TARK and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Доходность на риск

TARK vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 99
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TARKNVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.75

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.31

+1.28

TARK vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и NVDS

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NVDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TARKNVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-99.40%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-53.79%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-95.88%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-99.23%

+57.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.78%

-83.62%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.93%

30.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и NVDS

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TARKNVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.84%

19.97%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.91%

40.26%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

53.11%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.58%

68.84%

+21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.58%

68.84%

+21.74%

Сравнение комиссий TARK и NVDS

И TARK, и NVDS имеют комиссию равную 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и NVDS

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности NVDS в 16.84%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
16.84%14.19%14.11%14.69%5.72%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
33.85%30.00%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TARK and NVDS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (24.84%) compared to NVDS (19.97%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs NVDS's -99.40%.

On 3-year performance, TARK leads with 18.16% vs -62.52% for NVDS. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 18.16% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TARK and NVDS have the same expense ratio: 1.15% per year.

TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 16.84% for NVDS.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор