Сравнение TARK с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TARK и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 24.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и DIG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TARK vs. DIG — Ранг доходности на риск
TARK
DIG
Сравнение TARK c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.96 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.86 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.00 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TARK и DIG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и DIG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и DIG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -97.04% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -35.40% | -22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -49.79% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -64.47% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 17.32% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и DIG
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 12.95% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 28.78% | +25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 49.96% | +34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 51.73% | +39.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 57.63% | +33.88% |