PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TARK и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


TARK

1 день
-7.48%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-11.81%
1 год
-15.48%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и DBE


2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-11.81%41.00%-4.85%121.37%-71.31%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%-10.01%

Correlation

The correlation between TARK and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.02

The correlation between TARK and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

TARK vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TARKDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.34

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

7.00

-7.48

TARK vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и DBE

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TARKDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-86.69%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-24.72%

-32.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-24.72%

-40.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-36.07%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-57.19%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

8.26%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и DBE

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TARKDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

11.68%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

32.70%

+21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.01%

35.99%

+36.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.31%

29.88%

+60.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.31%

28.39%

+61.92%

Сравнение комиссий TARK и DBE

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и DBE

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
34.01%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TARK and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.21%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 5.85% for TARK. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 2.29% for DBE.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: AXS and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор