Сравнение TARK с DBE
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TARK is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TARK и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TARK и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -10.01% |
Correlation
The correlation between TARK and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.02 |
The correlation between TARK and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. DBE — Ранг доходности на риск
TARK
DBE
Сравнение TARK c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.34 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.00 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и DBE
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -86.69% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -24.72% | -32.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -24.72% | -40.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -36.07% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -57.19% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 8.26% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и DBE
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 11.68% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 32.70% | +21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 35.99% | +36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 29.88% | +60.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 28.39% | +61.92% |
Сравнение комиссий TARK и DBE
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и DBE
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 5.85% for TARK. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 2.29% for DBE.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: AXS and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор