Сравнение TARK с BRKW
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned -15.48% vs 1.28% for BRKW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности TARK и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.36%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 31.03% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TARK and BRKW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TARK
BRKW
Сравнение TARK c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.10 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.20 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и BRKW
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -12.64% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -12.64% | -44.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -7.41% | -34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -5.50% | -45.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 6.32% | +25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BRKW
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 5.20% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 13.23% | +40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 17.23% | +54.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 17.25% | +73.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 17.25% | +73.06% |
Сравнение комиссий TARK и BRKW
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BRKW
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности BRKW в 25.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and BRKW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -15.48% for TARK. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 25.30% for BRKW.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор