Сравнение TARK с BRKW
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned -1.04% vs -3.41% for BRKW. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности TARK и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 31.03% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TARK and BRKW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TARK
BRKW
Сравнение TARK c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.27 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и BRKW
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -12.64% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -12.64% | -44.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -8.12% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -5.47% | -45.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 6.27% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BRKW
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 4.69% | +20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 12.75% | +40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 17.21% | +54.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 17.16% | +73.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 17.16% | +73.42% |
Сравнение комиссий TARK и BRKW
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BRKW
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности BRKW в 25.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and BRKW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, TARK leads with -1.04% vs -3.41% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TARK has performed better with a -1.04% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 25.75% for BRKW.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.99% for BRKW.
TARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор