PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAREX с VGSNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, TAREX returned 4.68%/yr vs 5.45%/yr for VGSNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAREX charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности TAREX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.45% соответственно.

TAREX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-1.21%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.68%

VGSNX

1 день
1.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.40%
1 год
11.31%
3 года*
11.31%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAREX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-6.24%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%16.10%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		11.80%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between TAREX and VGSNX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.74

The correlation between TAREX and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с REIFXTAREX с TASCXTAREX с FIRIXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

TAREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAREXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.85

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.24

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.41

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

4.40

-4.41

TAREX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAREX и VGSNX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAREXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-73.06%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-8.34%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-17.41%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-34.39%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

-42.30%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-0.69%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-13.26%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.66%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и VGSNX

Текущая волатильность для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TAREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAREXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.18%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.20%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.84%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

18.93%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

20.95%

-2.23%

Сравнение комиссий TAREX и VGSNX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и VGSNX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VGSNX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.06%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.58%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

TAREX and VGSNX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSNX has higher volatility (5.18%) compared to TAREX (4.34%). In terms of maximum drawdown, TAREX dropped -67.68% vs VGSNX's -73.06%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAREX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор