Сравнение TAREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 4.16% против 4.65% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и VGSNX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
TAREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
TAREX
VGSNX
Сравнение TAREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.11 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.86 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и VGSNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и VGSNX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и VGSNX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -73.06% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.41% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -34.39% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -42.30% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -9.48% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -13.36% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.18% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и VGSNX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.53% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.27% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.35% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.88% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.91% | -2.23% |