Сравнение TAREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.51% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и PHRAX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
TAREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
TAREX
PHRAX
Сравнение TAREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 1.79 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и PHRAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и PHRAX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и PHRAX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -72.56% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.50% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -33.51% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -42.00% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -6.10% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -11.42% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.13% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и PHRAX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.54% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.20% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.54% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 19.11% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.98% | -2.30% |