Сравнение TAN с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
TAN и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.44% против 18.41% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и XMMO
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
TAN vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TAN
XMMO
Сравнение TAN c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.91 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.41 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 11.42 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.55 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TAN и XMMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и XMMO
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и XMMO
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -55.37% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.81% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -27.91% | -46.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -36.74% | -41.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -2.62% | -71.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -9.52% | -69.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.70% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и XMMO
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.04% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 14.39% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 22.03% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 21.27% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.11% | +15.67% |