PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с ICLN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

TAN и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или ICLN.

Корреляция

Корреляция между TAN и ICLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.54

ICLN:

-0.40

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.60

ICLN:

-0.41

Коэф-т Омега

TAN:

0.93

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.25

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

TAN:

-0.85

ICLN:

-0.57

Индекс Язвы

TAN:

25.78%

ICLN:

16.31%

Дневная вол-ть

TAN:

39.53%

ICLN:

23.22%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

TAN:

-84.83%

ICLN:

-66.98%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: -2.81% против 1.43% соответственно.

TAN

С начала года

-0.27%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-21.08%

5 лет

1.34%

10 лет

-2.81%

ICLN

С начала года

8.52%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

1.14%

1 год

-9.31%

5 лет

3.95%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и ICLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

TAN
Invesco Solar ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ICLN

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ICLN в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.50%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.70%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TAN и ICLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ICLN

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...