Сравнение TAN с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
TAN и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.94% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и ICLN
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
TAN vs. ICLN — Ранг доходности на риск
TAN
ICLN
Сравнение TAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.38 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.01 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 5.60 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 15.65 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAN и ICLN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и ICLN
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и ICLN
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -87.15% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.22% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -57.16% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -66.75% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -50.31% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -66.84% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.01% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и ICLN
Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 10.07% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 10.23% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 20.47% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 26.14% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 27.16% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 27.04% | +10.74% |