PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с ICLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAN (Invesco Solar ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 10.47%/yr vs 9.13%/yr for ICLN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TAN charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности TAN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.13% соответственно.

TAN

1 день
-2.90%
1 месяц
-10.56%
6 месяцев
4.25%
С начала года
10.30%
1 год
43.07%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
10.47%

ICLN

1 день
-3.83%
1 месяц
-11.86%
6 месяцев
5.08%
С начала года
11.99%
1 год
37.76%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		10.30%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.99%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between TAN and ICLN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.85

The correlation between TAN and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и ICLN

Секторы
TAN
ICLN

Технологии

65.1%
3.1%

Энергетика

57.3%
30.2%

Коммунальные услуги

29.2%
36.7%

Финансовые услуги

3.5%
0.1%

Промышленность

2.3%
27.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TAN
65.1%
ICLN
3.1%

Энергетика

TAN
57.3%
ICLN
30.2%

Коммунальные услуги

TAN
29.2%
ICLN
36.7%

Финансовые услуги

TAN
3.5%
ICLN
0.1%

Промышленность

TAN
2.3%
ICLN
27.6%

Сырьевые материалы

TAN

-

ICLN
1.4%

Коммуникационные услуги

TAN

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

ICLN
0.2%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

ICLN

-

Здравоохранение

TAN

-

ICLN

-

Недвижимость

TAN

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.LTAN с ACES
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LITICLN с ACES

Доходность на риск

TAN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.27

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.78

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.68

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

5.86

-1.06

TAN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и ICLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-87.15%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-22.53%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.14%

-43.00%

-21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-57.16%

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-66.75%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.12%

-49.90%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.46%

-66.46%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

6.47%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ICLN

Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 12.05% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

11.55%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

24.71%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

29.79%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

27.93%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

27.42%

+10.78%

Сравнение комиссий TAN и ICLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ICLN

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and ICLN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (12.05%) compared to ICLN (11.55%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, TAN leads with 10.47% vs 9.13% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 10.47% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор