PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и ICLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TAN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.81%
-68.32%
TAN
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: -3.85% против 0.89% соответственно.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-7.92%

5 лет

4.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и ICLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.30
ICLN: -0.13
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.39
TAN
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ICLN

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TAN и ICLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.81%
-68.32%
TAN
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ICLN

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
10.21%
TAN
ICLN