PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с FSLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Solar, Inc. (FSLR).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAN и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и FSLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
FSLR
First Solar, Inc.		-23.66%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -23.66%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.44% соответственно.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

FSLR

1 день
1.10%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-11.30%
1 год
56.32%
3 года*
-2.85%
5 лет*
18.28%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.LTAN с ACES
Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKSFSLR с STNE

Доходность на риск

TAN vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANFSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.89

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.59

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.64

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

3.99

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FSLR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANFSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.89

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.19

-0.34

Корреляция

Корреляция между TAN и FSLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и FSLR

Ни TAN, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и FSLR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TANFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-96.22%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-35.10%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-59.97%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-61.26%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-35.91%

-38.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-63.59%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

14.46%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и FSLR

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

11.39%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

39.08%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

63.72%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

53.41%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

50.35%

-12.57%