PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и FAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TAN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.87%
-30.56%
TAN
FAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

FAN:

0.23

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

FAN:

0.45

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

FAN:

1.06

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

FAN:

0.11

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

FAN:

0.43

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

FAN:

11.14%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

FAN:

21.44%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

FAN:

-35.57%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям FAN по среднегодовой доходности: -3.85% против 5.46% соответственно.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

FAN

С начала года

6.32%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-7.40%

1 год

5.39%

5 лет

6.74%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и FAN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FAN в 0.62%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и FAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
FAN: 0.23
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
FAN: 0.45
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
FAN: 1.06
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.29
FAN: 0.11
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
FAN: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.23
TAN
FAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и FAN

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FAN в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.40%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TAN и FAN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.04%
-35.57%
TAN
FAN

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и FAN

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
11.35%
TAN
FAN