PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с FAN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN).

TAN и FAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или FAN.

Корреляция

Корреляция между TAN и FAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.67

FAN:

-0.02

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

FAN:

0.25

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

FAN:

1.03

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.30

FAN:

0.04

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.01

FAN:

0.15

Индекс Язвы

TAN:

25.70%

FAN:

11.38%

Дневная вол-ть

TAN:

39.34%

FAN:

21.23%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

TAN:

-85.44%

FAN:

-33.42%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям FAN по среднегодовой доходности: -3.15% против 5.31% соответственно.

TAN

С начала года

-4.26%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-24.24%

5 лет

0.08%

10 лет

-3.15%

FAN

С начала года

9.88%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

2.12%

1 год

-0.92%

5 лет

6.71%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и FAN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FAN в 0.62%.

TAN
Invesco Solar ETF
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и FAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и FAN

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FAN в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.52%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.35%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TAN и FAN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и FAN

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...