Сравнение TAN с FAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN).
TAN и FAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или FAN.
Основные характеристики
| TAN | FAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.45% | -2.05% |
| Дох-ть за 1 год | -13.20% | 15.32% |
| Дох-ть за 3 года | -27.86% | -7.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 4.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | -0.28 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 2.81 |
| Индекс Язвы | 20.62% | 5.39% |
| Дневная вол-ть | 41.55% | 19.51% |
| Макс. просадка | -95.29% | -81.36% |
| Текущая просадка | -83.53% | -34.81% |
Корреляция
Корреляция между TAN и FAN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAN и FAN
С начала года, TAN показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям FAN по среднегодовой доходности: 1.24% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и FAN
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FAN в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAN c FAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и FAN
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FAN в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.49% | 1.72% | 1.50% | 1.80% | 0.83% | 2.42% | 2.68% | 2.59% | 6.04% | 2.36% | 2.61% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и FAN
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и FAN
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.