PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с CNRG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -7.32%/yr vs 2.39%/yr for CNRG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TAN charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности TAN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 18.40%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 21.96%.

TAN

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.81%
С начала года
18.40%
6 месяцев
14.35%
1 год
74.08%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
12.27%

CNRG

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.09%
С начала года
21.96%
6 месяцев
17.59%
1 год
89.93%
3 года*
11.82%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAN
Invesco Solar ETF		18.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-1.27%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		21.96%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%

Correlation

The correlation between TAN and CNRG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between TAN and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и CNRG

Секторы
TAN
CNRG

Технологии

65.1%
10.6%

Энергетика

57.3%
23.5%

Коммунальные услуги

29.2%
27.1%

Финансовые услуги

3.5%

-

Промышленность

2.3%
37.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TAN
65.1%
CNRG
10.6%

Энергетика

TAN
57.3%
CNRG
23.5%

Коммунальные услуги

TAN
29.2%
CNRG
27.1%

Финансовые услуги

TAN
3.5%
CNRG

-

Промышленность

TAN
2.3%
CNRG
37.1%

Сырьевые материалы

TAN

-

CNRG

-

Коммуникационные услуги

TAN

-

CNRG

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

CNRG
1.6%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

CNRG

-

Здравоохранение

TAN

-

CNRG

-

Недвижимость

TAN

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с INRG.LTAN с ACES
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTDCNRG с SLX

Доходность на риск

TAN vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.38

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.82

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.02

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

12.13

-1.17

TAN vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и CNRG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-68.49%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-18.01%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-48.77%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-59.17%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.29%

-20.69%

-52.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-31.72%

-46.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.44%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CNRG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

15.62%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

27.21%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.51%

38.07%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.14%

34.47%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

35.98%

+2.18%

Сравнение комиссий TAN и CNRG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CNRG

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.12%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and CNRG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (16.44%) compared to CNRG (15.62%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 2.39% vs -7.32% for TAN. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 15.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 2.39% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

CNRG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор