PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с CNRG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

TAN и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или CNRG.

Корреляция

Корреляция между TAN и CNRG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.54

CNRG:

-0.15

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.60

CNRG:

0.03

Коэф-т Омега

TAN:

0.93

CNRG:

1.00

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.25

CNRG:

-0.08

Коэф-т Мартина

TAN:

-0.85

CNRG:

-0.39

Индекс Язвы

TAN:

25.78%

CNRG:

13.32%

Дневная вол-ть

TAN:

39.53%

CNRG:

35.13%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

TAN:

-84.83%

CNRG:

-58.48%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -4.08%.

TAN

С начала года

-0.27%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-21.08%

5 лет

1.34%

10 лет

-2.81%

CNRG

С начала года

-4.08%

1 месяц

23.24%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-5.13%

5 лет

8.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и CNRG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

TAN
Invesco Solar ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CNRG

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CNRG в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.50%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.27%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и CNRG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CNRG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...