Сравнение TAN с CNRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).
TAN и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или CNRG.
Основные характеристики
TAN | CNRG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -14.96% | -9.44% |
Дох-ть за 1 год | -38.80% | -22.07% |
Дох-ть за 3 года | -18.63% | -13.80% |
Дох-ть за 5 лет | 14.53% | 15.06% |
Коэф-т Шарпа | -1.01 | -0.69 |
Дневная вол-ть | 36.93% | 29.20% |
Макс. просадка | -95.29% | -58.98% |
Current Drawdown | -79.27% | -54.16% |
Корреляция
Корреляция между TAN и CNRG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAN и CNRG
С начала года, TAN показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью -9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий TAN и CNRG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAN c CNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Solar ETF | -1.01 | ||||
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | -0.69 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и CNRG
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CNRG в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Solar ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.36% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и CNRG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CNRG в -58.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TAN и CNRG
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и CNRG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.