PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и CNRG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TAN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.05%
85.51%
TAN
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

CNRG:

-0.37

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

CNRG:

-0.31

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

CNRG:

0.97

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

CNRG:

-0.18

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

CNRG:

-1.01

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

CNRG:

12.44%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

CNRG:

34.62%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

CNRG:

-63.80%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -16.37%.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

CNRG

С начала года

-16.37%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-11.78%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и CNRG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
CNRG: -0.37
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
CNRG: -0.31
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
CNRG: 0.97
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.33
CNRG: -0.18
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
CNRG: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.37
TAN
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CNRG

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CNRG в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и CNRG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-63.80%
TAN
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CNRG

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 15.77%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
17.10%
TAN
CNRG