PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TANCNRG
Дох-ть с нач. г.-14.96%-9.44%
Дох-ть за 1 год-38.80%-22.07%
Дох-ть за 3 года-18.63%-13.80%
Дох-ть за 5 лет14.53%15.06%
Коэф-т Шарпа-1.01-0.69
Дневная вол-ть36.93%29.20%
Макс. просадка-95.29%-58.98%
Current Drawdown-79.27%-54.16%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между TAN и CNRG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAN и CNRG

С начала года, TAN показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью -9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
149.38%
134.90%
TAN
CNRG

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco Solar ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Сравнение комиссий TAN и CNRG

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

TAN
Invesco Solar ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TAN
Invesco Solar ETF
-1.01
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
-0.69

Сравнение коэффициента Шарпа TAN и CNRG

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного -0.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TAN и CNRG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.01
-0.69
TAN
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CNRG

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CNRG в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAN
Invesco Solar ETF
0.11%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.36%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и CNRG

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CNRG в -58.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TAN и CNRG


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-62.76%
-54.16%
TAN
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CNRG

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.90%
6.89%
TAN
CNRG