PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и QCLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TAN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.42%
25.10%
TAN
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

QCLN:

-0.25

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

QCLN:

-0.12

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

QCLN:

0.99

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

QCLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

QCLN:

-0.62

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

QCLN:

14.95%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

QCLN:

36.71%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

QCLN:

-67.51%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -17.10%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: -3.85% против 4.49% соответственно.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

QCLN

С начала года

-17.10%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-9.83%

5 лет

4.78%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и QCLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
QCLN: -0.25
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
QCLN: -0.12
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
QCLN: 0.99
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.29
QCLN: -0.13
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
QCLN: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.25
TAN
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и QCLN

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QCLN в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.12%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок TAN и QCLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.28%
-67.51%
TAN
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и QCLN

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 15.77%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
18.89%
TAN
QCLN