PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

TAN и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TAN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.87% соответственно.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.LTAN с ACES
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP

Сравнение комиссий TAN и QCLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

TAN
Invesco Solar ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

TAN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.23

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

3.97

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

12.27

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.15

-0.29

Корреляция

Корреляция между TAN и QCLN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и QCLN

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TAN и QCLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

TANQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-76.18%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-16.18%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-69.49%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-71.73%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-45.67%

-28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-43.54%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.24%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и QCLN

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

13.73%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

27.33%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

37.76%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

37.87%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

34.62%

+3.16%