PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с QCLN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

TAN и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или QCLN.

Корреляция

Корреляция между TAN и QCLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.67

QCLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

QCLN:

-0.34

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

QCLN:

0.96

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.30

QCLN:

-0.20

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.01

QCLN:

-0.89

Индекс Язвы

TAN:

25.70%

QCLN:

15.93%

Дневная вол-ть

TAN:

39.34%

QCLN:

36.47%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

TAN:

-85.44%

QCLN:

-65.93%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: -3.15% против 4.89% соответственно.

TAN

С начала года

-4.26%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-24.24%

5 лет

0.08%

10 лет

-3.15%

QCLN

С начала года

-13.09%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-12.48%

5 лет

3.90%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и QCLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

TAN
Invesco Solar ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и QCLN

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QCLN в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.52%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		1.07%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TAN и QCLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и QCLN

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...