PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TAN charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности TAN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 13.36% против 17.14% соответственно.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between TAN and QCLN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.83

The correlation between TAN and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и QCLN

Секторы
TAN
QCLN

Энергетика

57.3%
13.2%

Коммунальные услуги

22.1%
13.2%

Технологии

9.7%
20.8%

Финансовые услуги

3.6%
1.9%

Промышленность

3.3%
30.2%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
QCLN
13.2%

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
QCLN
13.2%

Технологии

TAN
9.7%
QCLN
20.8%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
QCLN
1.9%

Промышленность

TAN
3.3%
QCLN
30.2%

Сырьевые материалы

TAN

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

TAN

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

QCLN

-

Здравоохранение

TAN

-

QCLN

-

Недвижимость

TAN

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.LTAN с ACES
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP

Доходность на риск

TAN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.42

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.81

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

7.48

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

25.77

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.20

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TAN и QCLN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-76.18%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.86%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-56.08%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-69.49%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-71.73%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-21.47%

-46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-43.44%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.59%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и QCLN

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 11.73%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

12.57%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

26.03%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

34.68%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

37.96%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

34.90%

+3.07%

Сравнение комиссий TAN и QCLN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и QCLN

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and QCLN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.14% vs 13.36% for TAN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.14% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор