Сравнение TAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
TAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или RAYS.
Корреляция
Корреляция между TAN и RAYS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RAYS
Основные характеристики
TAN:
-0.65
RAYS:
-0.60
TAN:
-0.78
RAYS:
-0.68
TAN:
0.91
RAYS:
0.93
TAN:
-0.30
RAYS:
-0.36
TAN:
-1.49
RAYS:
-1.49
TAN:
17.21%
RAYS:
16.77%
TAN:
39.25%
RAYS:
41.60%
TAN:
-95.29%
RAYS:
-68.73%
TAN:
-84.22%
RAYS:
-67.81%
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у RAYS с доходностью 1.79%.
TAN
3.71%
1.05%
-18.28%
-22.02%
0.54%
1.47%
RAYS
1.79%
-3.55%
-9.75%
-22.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и RAYS
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAN и RAYS
TAN
RAYS
Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RAYS
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RAYS в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.48% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.71% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RAYS
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в -68.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RAYS
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Global X Solar ETF (RAYS) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.