Сравнение TAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
TAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или RAYS.
Основные характеристики
| TAN | RAYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.92% | -22.83% |
| Дох-ть за 1 год | -16.68% | -12.43% |
| Дох-ть за 3 года | -29.70% | -28.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.26 |
| Коэф-т Сортино | -0.31 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.77 | -0.59 |
| Индекс Язвы | 20.85% | 18.26% |
| Дневная вол-ть | 41.67% | 42.27% |
| Макс. просадка | -95.29% | -66.93% |
| Текущая просадка | -84.13% | -64.15% |
Корреляция
Корреляция между TAN и RAYS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RAYS
С начала года, TAN показывает доходность -34.92%, что значительно ниже, чем у RAYS с доходностью -22.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и RAYS
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RAYS
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RAYS в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RAYS
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RAYS
Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS) имеют волатильность 15.92% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.