PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с RAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с RAYS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS).

TAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или RAYS.

Корреляция

Корреляция между TAN и RAYS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.67

RAYS:

-0.59

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

RAYS:

-0.66

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

RAYS:

0.92

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.30

RAYS:

-0.33

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.01

RAYS:

-1.08

Индекс Язвы

TAN:

25.70%

RAYS:

23.06%

Дневная вол-ть

TAN:

39.34%

RAYS:

41.79%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

RAYS:

-74.62%

Текущая просадка

TAN:

-85.44%

RAYS:

-69.93%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у RAYS с доходностью -4.92%.

TAN

С начала года

-4.26%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-24.24%

5 лет

0.08%

10 лет

-3.15%

RAYS

С начала года

-4.92%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-22.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и RAYS

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.

TAN
Invesco Solar ETF
RAYS
Global X Solar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и RAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и RAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и RAYS

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности RAYS в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.52%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%
RAYS
Global X Solar ETF		0.76%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и RAYS

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и RAYS

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Global X Solar ETF (RAYS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...