Сравнение TAN с RAYS
TAN (Invesco Solar ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. TAN charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TAN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 43.40%
- 6 месяцев
- 46.63%
- 1 год
- 112.68%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 13.36%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 22.00% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TAN и RAYS
Секторы
TAN
RAYS
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
TAN
RAYS
-
Коммунальные услуги
TAN
RAYS
Технологии
TAN
RAYS
Финансовые услуги
TAN
RAYS
-
Промышленность
TAN
RAYS
Сырьевые материалы
TAN
-
RAYS
Коммуникационные услуги
TAN
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
TAN
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
TAN
-
RAYS
-
Здравоохранение
TAN
-
RAYS
-
Недвижимость
TAN
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
TAN
RAYS
Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RAYS
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | 0.00% | -95.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | 0.00% | -67.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | 0.00% | -78.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 0.00% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 0.00% | +39.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 0.00% | +37.97% |
Сравнение комиссий TAN и RAYS
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RAYS
Ни TAN, ни RAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.
TAN and RAYS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для TAN и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор