Сравнение TAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
TAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | -2.55% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и RAYS
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
TAN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
TAN
RAYS
Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RAYS
Ни TAN, ни RAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RAYS
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | 0.00% | -95.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | 0.00% | -74.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | 0.00% | -78.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 0.00% | +39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 0.00% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 0.00% | +37.78% |