Сравнение TAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
TAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или RAYS.
Корреляция
Корреляция между TAN и RAYS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RAYS
Основные характеристики
TAN:
-0.69
RAYS:
-0.52
TAN:
-0.85
RAYS:
-0.54
TAN:
0.91
RAYS:
0.94
TAN:
-0.31
RAYS:
-0.31
TAN:
-1.39
RAYS:
-1.14
TAN:
19.16%
RAYS:
18.42%
TAN:
38.38%
RAYS:
40.44%
TAN:
-95.29%
RAYS:
-69.08%
TAN:
-84.76%
RAYS:
-68.16%
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у RAYS с доходностью 0.67%.
TAN
0.21%
-1.57%
-16.76%
-25.03%
-2.29%
-0.57%
RAYS
0.67%
1.81%
-7.83%
-20.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и RAYS
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAN и RAYS
TAN
RAYS
Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RAYS
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности RAYS в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.50% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.72% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RAYS
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RAYS
Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS) имеют волатильность 8.38% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.