PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с INRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

TAN и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TAN и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.16%44.28%-25.89%-19.97%-5.86%-24.60%141.91%44.08%-8.92%19.91%
Разные валюты инструментов

TAN торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у INRG.L с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции INRG.L по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.70% соответственно.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

INRG.L

1 день
2.99%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.16%
6 месяцев
17.91%
1 год
62.97%
3 года*
-1.13%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с ACES
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с WDNR.DEINRG.L с ACESINRG.L с VUAG.LINRG.L с ESIH.L

Сравнение комиссий TAN и INRG.L

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INRG.L в 0.65%.

TAN
Invesco Solar ETF
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TAN vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANINRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.54

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.24

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

5.33

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

15.55

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.11

-0.04

Корреляция

Корреляция между TAN и INRG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и INRG.L

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.18%1.34%1.24%0.80%0.51%0.74%0.48%1.60%2.81%2.83%2.73%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TAN и INRG.L

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки INRG.L в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и INRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TANINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-85.70%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.62%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-57.62%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-65.78%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-41.53%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-58.14%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.37%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и INRG.L

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

7.68%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

18.74%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

24.73%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

26.79%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

26.43%

+11.35%