Сравнение TAN с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
TAN и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.20% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и SPHD
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
TAN vs. SPHD — Ранг доходности на риск
TAN
SPHD
Сравнение TAN c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.23 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.42 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 0.25 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 0.80 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.23 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.58 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TAN и SPHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и SPHD
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и SPHD
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -41.39% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.33% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -19.50% | -54.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -41.39% | -37.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -5.48% | -68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -4.70% | -73.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.53% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и SPHD
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 3.15% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 7.86% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 14.46% | +25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 14.20% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 17.65% | +20.13% |