Сравнение TAN с ENPH

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 10.44% против 31.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAN и ENPH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни TAN, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ENPH.

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.