Сравнение TALO с XOP
TALO (Talos Energy Inc.) is a stock, while XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 17.73%/yr for XOP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TALO и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
XOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- 31.68%
- С начала года
- 35.88%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 4.19%
- Всё время*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам TALO и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.88% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -35.54% |
Correlation
The correlation between TALO and XOP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.80 |
The correlation between TALO and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. XOP — Ранг доходности на риск
TALO
XOP
Сравнение TALO c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.87 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.52 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и XOP
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -90.27% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -18.50% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -34.98% | -28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -34.98% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -36.49% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -42.57% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 7.64% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и XOP
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 6.79% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 22.10% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 28.23% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 33.60% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 40.17% | +24.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и XOP
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.91% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
TALO and XOP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs XOP's -90.27%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор