Сравнение TAL с STNE
TAL (TAL Education Group) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TAL returned 15.67%/yr vs -24.97%/yr for STNE. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TAL и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -8.58%.
TAL
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 22.00%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 1.95%
- Всё время*
- 13.34%
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
| $80.71M | $53.64M | $42.81M |
Сравнение доходности по годам TAL и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | 10.82% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | 17.33% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between TAL and STNE is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TAL:
$7.36B
STNE:
$2.72B
TAL:
$4.83
STNE:
R$13.08
TAL:
2.50
STNE:
4.38
TAL:
0.06
STNE:
0.06
TAL:
0.71
STNE:
1.30
TAL:
0.55
STNE:
1.20
TAL:
$3.20B
STNE:
R$11.69B
TAL:
$1.79B
STNE:
R$8.11B
TAL:
$781.74M
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. STNE — Ранг доходности на риск
TAL
STNE
Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.23 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и STNE
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -92.31% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -40.22% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -57.64% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.87% | -87.55% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.59% | -85.63% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -61.68% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 22.69% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и STNE
TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 8.82% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 36.92% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 48.79% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.91% | 64.85% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 66.88% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и STNE
TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAL и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAL and STNE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAL has higher volatility (14.21%) compared to STNE (8.82%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs STNE's -92.31%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор