PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAL с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TAL и STNE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TAL и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.36%
-73.84%
TAL
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.32

STNE:

-1.25

Коэф-т Сортино

TAL:

-0.10

STNE:

-2.01

Коэф-т Омега

TAL:

0.99

STNE:

0.77

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.21

STNE:

-0.58

Коэф-т Мартина

TAL:

-0.69

STNE:

-1.81

Индекс Язвы

TAL:

28.54%

STNE:

29.17%

Дневная вол-ть

TAL:

60.70%

STNE:

42.26%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

TAL:

-89.15%

STNE:

-91.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.99B

STNE:

$2.58B

EPS

TAL:

$0.12

STNE:

$1.06

Цена/прибыль

TAL:

82.58

STNE:

8.22

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$1.65B

STNE:

$12.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$911.64M

STNE:

$8.98B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$85.38M

STNE:

$4.37B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -22.57%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -54.52%.


TAL

С начала года

-22.57%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.31%

1 год

-19.11%

5 лет

-27.17%

10 лет

7.59%

STNE

С начала года

-54.52%

1 месяц

-11.54%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-54.47%

5 лет

-26.52%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAL, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.32-1.25
Коэффициент Сортино TAL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.10-2.01
Коэффициент Омега TAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.77
Коэффициент Кальмара TAL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-0.58
Коэффициент Мартина TAL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.69-1.81
TAL
STNE

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
-1.25
TAL
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и STNE

Ни TAL, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
TAL
TAL Education Group
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%
STNE
StoneCo Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и STNE

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.15%
-91.28%
TAL
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и STNE

Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 13.46%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.46%
19.13%
TAL
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab