Сравнение TAL с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TAL с STNE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAL или STNE.

Корреляция

Корреляция между TAL и STNE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TAL и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TAL

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAL:

-0.21

STNE:

-0.42

Коэф-т Сортино

TAL:

0.13

STNE:

-0.34

Коэф-т Омега

TAL:

1.02

STNE:

0.96

Коэф-т Кальмара

TAL:

-0.15

STNE:

-0.22

Коэф-т Мартина

TAL:

-0.55

STNE:

-0.57

Индекс Язвы

TAL:

24.50%

STNE:

34.54%

Дневная вол-ть

TAL:

63.78%

STNE:

47.29%

Макс. просадка

TAL:

-98.06%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

TAL:

-89.13%

STNE:

-86.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAL:

$5.86B

STNE:

$3.24B

EPS

TAL:

$0.19

STNE:

-$0.85

Коэффициент P/S

TAL:

2.83

STNE:

0.25

Коэффициент P/B

TAL:

1.57

STNE:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

TAL:

$1.85B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAL:

$1.02B

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

TAL:

$117.45M

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, TAL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 53.83%.

TAL

С начала года

-2.20%

1 месяц

-31.99%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-15.88%

5 лет

-28.34%

10 лет

5.10%

STNE

С начала года

53.83%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

11.25%

1 год

-19.66%

5 лет

-12.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAL и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TAL: -0.21

STNE: -0.42

Коэффициент Сортино

TAL: 0.13

STNE: -0.34

Коэффициент Омега

TAL: 1.02

STNE: 0.96

Коэффициент Кальмара

TAL: -0.15

STNE: -0.22

Коэффициент Мартина

TAL: -0.55

STNE: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа TAL на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAL и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TAL

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и STNE

Ни TAL, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TAL TAL Education Group	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAL и STNE

Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TAL

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и STNE

TAL Education Group (TAL) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что TAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TAL

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TAL с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TAL и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAL и STNE

TAL

STNE

Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAL и STNE

Просадки

Сравнение просадок TAL и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности TAL и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAL и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество