Сравнение TAL с STNE
TAL (TAL Education Group) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TAL returned -20.16%/yr vs -27.46%/yr for STNE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -12.92%.
TAL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- 0.56%
STNE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAL и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -10.82% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | 2.69% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.92% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -41.18% |
Correlation
The correlation between TAL and STNE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TAL:
$1.82B
STNE:
$2.70B
TAL:
$2.82
STNE:
$12.96
TAL:
3.45
STNE:
0.82
TAL:
0.08
STNE:
0.01
TAL:
0.61
STNE:
0.24
TAL:
0.48
STNE:
0.22
TAL:
$3.02B
STNE:
$11.69B
TAL:
$1.67B
STNE:
$8.11B
TAL:
$274.66M
STNE:
$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. STNE — Ранг доходности на риск
TAL
STNE
Сравнение TAL c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAL | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.23 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.47 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAL | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.16 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TAL и STNE
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -92.31% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.79% | -40.22% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | -57.64% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.37% | -89.72% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.21% | -86.31% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -61.10% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 19.35% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и STNE
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 11.07%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 15.62% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 40.65% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 51.25% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.79% | 64.89% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.33% | 67.48% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и STNE
TAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAL и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAL Education Group и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAL and STNE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (15.62%) compared to TAL (11.07%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs STNE's -92.31%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор