PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с XSHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while XSHD is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs -2.18%/yr for XSHD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 18.05%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%2.95%

Correlation

The correlation between TAIL and XSHD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and XSHD has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и XSHD

Секторы
TAIL
XSHD

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.0%

Здравоохранение

8.3%
2.5%

Промышленность

7.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.9%

Энергетика

3.1%
7.1%

Коммунальные услуги

2.1%
10.8%

Недвижимость

1.8%
45.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.6%

Технологии

TAIL
39.0%
XSHD

-

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
XSHD
0.1%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
XSHD
2.0%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
XSHD
7.0%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
XSHD
2.5%

Промышленность

TAIL
7.8%
XSHD
10.5%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
XSHD
8.9%

Энергетика

TAIL
3.1%
XSHD
7.1%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
XSHD
10.8%

Недвижимость

TAIL
1.8%
XSHD
45.6%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
XSHD
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

TAIL vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.98

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.55

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.40

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.82

-5.26

TAIL vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XSHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и XSHD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-49.53%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-10.51%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-20.77%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-34.67%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-17.79%

-34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-16.43%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.85%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и XSHD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.31%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.53%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

15.06%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.87%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

22.18%

-7.31%

Сравнение комиссий TAIL и XSHD

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и XSHD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности XSHD в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and XSHD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, XSHD leads with -2.18% vs -8.84% for TAIL. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHD has performed better with a -2.18% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.95% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.30% for XSHD.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор