PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с XCLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. TAIL is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.39%/yr vs 13.80%/yr for XCLR. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 5.02%.

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%

XCLR

1 день
0.08%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
4.66%
С начала года
5.02%
1 год
11.79%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

XCLR

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
$29.19K$56.96K$34.20K

Сравнение доходности по годам TAIL и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-4.16%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		5.02%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.30%

Correlation

The correlation between TAIL and XCLR is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

-0.62

The correlation between TAIL and XCLR has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и XCLR

Секторы
TAIL
XCLR

Технологии

39.0%
37.5%

Финансовые услуги

11.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Промышленность

7.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

TAIL
39.0%
XCLR
37.5%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
XCLR
12.1%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
XCLR
9.1%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
XCLR
8.7%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
XCLR
9.0%

Промышленность

TAIL
7.8%
XCLR
7.7%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
XCLR
4.6%

Энергетика

TAIL
3.1%
XCLR
3.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
XCLR
2.7%

Недвижимость

TAIL
1.8%
XCLR
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
XCLR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

TAIL vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.36

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
1.92

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.43

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

5.66

-7.36

TAIL vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и XCLR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-14.63%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.29%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

-12.46%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

0.00%

-52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-4.56%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.09%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и XCLR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.18%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.29%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

8.70%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

10.38%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

10.38%

+4.45%

Сравнение комиссий TAIL и XCLR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и XCLR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности XCLR в 12.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.51%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and XCLR have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCLR has higher volatility (3.18%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, XCLR leads with 13.80% vs -5.39% for TAIL. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.80% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 3.00% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.25% for XCLR.

XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор