PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с USMV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. TAIL is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 7.24%/yr for USMV. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.43%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.89%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%8.31%

Correlation

The correlation between TAIL and USMV is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.51

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and USMV has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и USMV

Секторы
TAIL
USMV

Технологии

39.0%
33.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.7%

Здравоохранение

8.3%
12.6%

Промышленность

7.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.4%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Технологии

TAIL
39.0%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
USMV
5.7%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
USMV
12.6%

Промышленность

TAIL
7.8%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
USMV
9.4%

Энергетика

TAIL
3.1%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
USMV
6.9%

Недвижимость

TAIL
1.8%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

TAIL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.47

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.72

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.62

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

2.06

-3.88

TAIL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и USMV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-33.10%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.46%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-9.36%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-17.93%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-1.40%

-49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-2.87%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.95%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и USMV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.70%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

6.02%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

8.56%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.36%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.51%

+0.41%

Сравнение комиссий TAIL и USMV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и USMV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and USMV have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.70%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, USMV leads with 7.24% vs -8.40% for TAIL. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMV has performed better with a 7.24% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.53% for USMV.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор