Сравнение TAIL с TLT
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. TAIL is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs -6.53%/yr for TLT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.27%.
TAIL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам TAIL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.78% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 3.51% |
Correlation
The correlation between TAIL and TLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between TAIL and TLT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. TLT — Ранг доходности на риск
TAIL
TLT
Сравнение TAIL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.38 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 0.92 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и TLT
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -48.35% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -7.58% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -19.18% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -43.70% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.35% | -40.12% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -13.84% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.14% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и TLT
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.83% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 6.64% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 9.68% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.85% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.91% | +0.01% |
Сравнение комиссий TAIL и TLT
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и TLT
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.48% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and TLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, TLT leads with -6.53% vs -8.40% for TAIL. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TLT has performed better with a -6.53% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.48% for TAIL.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор