PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SWAN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. TAIL is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 3.05%/yr for SWAN. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 3.83%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

SWAN

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SWAN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%11.24%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.83%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.27%

Correlation

The correlation between TAIL and SWAN is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.23

The correlation between TAIL and SWAN shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

TAIL vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.50

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.14

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.09

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

8.04

-9.86

TAIL vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SWAN

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.04%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.05%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-12.07%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-31.04%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-1.92%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-8.85%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.83%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SWAN

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.95%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

7.78%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.78%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.39%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

12.49%

+2.43%

Сравнение комиссий TAIL и SWAN

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SWAN

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SWAN в 2.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.83%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SWAN have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.95%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, SWAN leads with 3.05% vs -8.40% for TAIL. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 3.05% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.83% for SWAN.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while SWAN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор