PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и SWAN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.59%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%11.91%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.58%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.58%.


TAIL

1 день
-2.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.58%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-6.79%
10 лет*

SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий TAIL и SWAN

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


Доходность на риск

TAIL vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAILSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.18

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.70

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.68

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.45

-6.26

TAIL vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAILSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.18

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.23

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.49

-0.91

Корреляция

Корреляция между TAIL и SWAN составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SWAN

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SWAN в 3.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.20%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SWAN

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SWAN.


Загрузка...

Показатели просадок


TAILSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.04%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-7.05%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-31.04%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.03%

-5.18%

-41.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-9.07%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

1.83%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SWAN

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAILSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.11%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.86%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

9.77%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

11.27%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

12.50%

+2.56%