Сравнение TAIL с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
TAIL и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.59% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 11.91% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.58%.
TAIL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и SWAN
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
TAIL vs. SWAN — Ранг доходности на риск
TAIL
SWAN
Сравнение TAIL c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.18 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.70 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.68 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.45 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.18 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.23 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.49 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и SWAN составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и SWAN
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.20% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и SWAN
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -31.04% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -7.05% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -31.04% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -5.18% | -41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -9.07% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 1.83% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и SWAN
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.11% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.86% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 9.77% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 11.27% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.50% | +2.56% |