PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWAN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с TLT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SWAN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или TLT.

Корреляция

Корреляция между SWAN и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.80

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.33

TLT:

-0.00

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.62

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.74

TLT:

-0.13

Индекс Язвы

SWAN:

3.79%

TLT:

8.01%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.38%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SWAN:

-7.59%

TLT:

-42.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.21%.

SWAN

С начала года

1.41%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

0.52%

1 год

9.09%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-2.28%

5 лет

-9.95%

10 лет

-0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWAN и TLT

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TLT

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.63%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TLT

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TLT

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.66%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...