PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.63%
0.55%
SWAN
TLT

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.50%.


SWAN

С начала года

15.28%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

9.62%

1 год

23.48%

5 лет (среднегодовая)

4.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLT

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

0.56%

1 год

3.85%

5 лет (среднегодовая)

-6.08%

10 лет (среднегодовая)

-0.35%

Основные характеристики


SWANTLT
Коэф-т Шарпа2.130.26
Коэф-т Сортино3.020.47
Коэф-т Омега1.371.05
Коэф-т Кальмара0.930.09
Коэф-т Мартина12.180.61
Индекс Язвы1.91%6.27%
Дневная вол-ть10.96%14.73%
Макс. просадка-31.04%-48.35%
Текущая просадка-7.38%-41.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и TLT

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SWAN и TLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.130.26
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.020.47
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.05
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.930.09
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.180.61
SWAN
TLT

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
0.26
SWAN
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TLT

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.46%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TLT

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.38%
-41.12%
SWAN
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TLT

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
4.65%
SWAN
TLT