Сравнение SWAN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SWAN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или TLT.
Основные характеристики
| SWAN | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | -5.05% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 7.82% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | -12.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | -5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 1.88 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 5.88% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 15.02% |
| Макс. просадка | -31.04% | -48.35% |
| Текущая просадка | -9.60% | -40.84% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и TLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и TLT
С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и TLT
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и TLT
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TLT в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.52% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.05% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и TLT
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и TLT
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.