Сравнение SWAN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SWAN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и TLT
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SWAN vs. TLT — Ранг доходности на риск
SWAN
TLT
Сравнение SWAN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.04 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.02 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.05 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 0.11 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.04 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.37 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и TLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и TLT
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и TLT
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -48.35% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.23% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -43.70% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -40.17% | +34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -13.62% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 4.38% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и TLT
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.71% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 6.61% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 11.44% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 15.90% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.93% | -2.43% |