PortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.02%
-7.30%
SWAN
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.93

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.37

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.55

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

SWAN:

3.13

TLT:

0.44

Индекс Язвы

SWAN:

3.51%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.73%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SWAN:

-11.24%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.09%.


SWAN

С начала года

-2.60%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-3.80%

1 год

9.98%

5 лет

2.04%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и TLT

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.93
TLT: 0.23
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.37
TLT: 0.41
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.16
TLT: 1.05
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.55
TLT: 0.07
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 3.13
TLT: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.23
SWAN
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TLT

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.74%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TLT

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-41.51%
SWAN
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TLT

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.54%
5.98%
SWAN
TLT