PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SPHQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. TAIL is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 14.55%/yr for SPHQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.74%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%9.80%

Correlation

The correlation between TAIL and SPHQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.64

The correlation between TAIL and SPHQ shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и SPHQ

Секторы
TAIL
SPHQ

Технологии

39.0%
33.1%

Финансовые услуги

11.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.4%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
20.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
14.7%

Энергетика

3.1%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

TAIL
39.0%
SPHQ
33.1%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
SPHQ
12.6%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
SPHQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
SPHQ
4.4%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
SPHQ
8.0%

Промышленность

TAIL
7.8%
SPHQ
20.7%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
SPHQ
14.7%

Энергетика

TAIL
3.1%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
SPHQ
3.4%

Недвижимость

TAIL
1.8%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

TAIL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.85

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.67

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.75

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.76

-13.58

TAIL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SPHQ

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-57.83%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.90%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-16.57%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-25.04%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

0.00%

-51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-10.69%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.09%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SPHQ

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.92%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

10.83%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

13.18%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.53%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.90%

-2.98%

Сравнение комиссий TAIL и SPHQ

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SPHQ

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SPHQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.55% vs -8.40% for TAIL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.55% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.03% for SPHQ.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор