PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QUAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. TAIL is actively managed, while QUAL is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 11.97%/yr for QUAL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%12.26%

Correlation

The correlation between TAIL and QUAL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.65

The correlation between TAIL and QUAL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и QUAL

Секторы
TAIL
QUAL

Технологии

39.0%
38.8%

Финансовые услуги

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Промышленность

7.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

TAIL
39.0%
QUAL
38.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
QUAL
10.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
QUAL
11.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
QUAL
9.3%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
QUAL
8.7%

Промышленность

TAIL
7.8%
QUAL
7.2%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
QUAL
4.4%

Энергетика

TAIL
3.1%
QUAL
3.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
QUAL
2.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

TAIL vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.74

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.46

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.32

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

10.60

-12.42

TAIL vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QUAL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-34.06%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.03%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-18.00%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-28.23%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-0.19%

-51.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-4.10%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.99%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QUAL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.63%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

9.43%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

12.10%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.36%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.11%

-3.19%

Сравнение комиссий TAIL и QUAL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QUAL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QUAL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs QUAL's -34.06%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.97% vs -8.40% for TAIL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.97% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.87% for QUAL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while QUAL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор