PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с MTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. TAIL is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%16.64%

Correlation

The correlation between TAIL and MTUM is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.60

The correlation between TAIL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и MTUM

Секторы
TAIL
MTUM

Технологии

39.0%
50.2%

Финансовые услуги

11.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Здравоохранение

8.3%
3.5%

Промышленность

7.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.7%

Энергетика

3.1%
10.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

TAIL
39.0%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
MTUM
3.5%

Промышленность

TAIL
7.8%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
MTUM
3.7%

Энергетика

TAIL
3.1%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
MTUM
0.6%

Недвижимость

TAIL
1.8%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TAIL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.96

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.62

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.55

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

13.66

-15.48

TAIL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и MTUM

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-34.08%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.54%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-20.99%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-32.28%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-1.55%

-49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-6.20%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.99%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и MTUM

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

10.89%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

18.63%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

20.87%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.94%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

21.20%

-6.28%

Сравнение комиссий TAIL и MTUM

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и MTUM

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and MTUM have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs -8.40% for TAIL. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.61% for MTUM.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор