PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TAIL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.10%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-7.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between TAIL and JEPQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

-0.64

The correlation between TAIL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и JEPQ

Секторы
TAIL
JEPQ

Технологии

39.0%
58.9%

Финансовые услуги

11.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.8%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

TAIL
39.0%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
JEPQ
3.9%

Промышленность

TAIL
7.8%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
JEPQ
6.0%

Энергетика

TAIL
3.1%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TAIL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.85

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.47

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.74

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.92

-14.49

TAIL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и JEPQ

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.07%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.82%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-20.07%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-2.04%

-48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-3.39%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.87%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и JEPQ

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.28%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

10.54%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

13.05%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.78%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.78%

-1.88%

Сравнение комиссий TAIL и JEPQ

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и JEPQ

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and JEPQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.24% vs -5.10% for TAIL. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.24% return vs -5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 2.89% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор