Сравнение TAIL с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
TAIL и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.59% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%.
TAIL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и GVAL
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
TAIL vs. GVAL — Ранг доходности на риск
TAIL
GVAL
Сравнение TAIL c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.26 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.90 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.32 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 12.67 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.26 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.73 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.32 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и GVAL составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и GVAL
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.20% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и GVAL
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -46.82% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -11.50% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -30.83% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -7.55% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -14.04% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 3.02% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.39%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.03% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 11.33% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.32% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 18.31% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.18% | -4.12% |