PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 13.14%/yr for GVAL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%10.99%

Correlation

The correlation between TAIL and GVAL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.45

The correlation between TAIL and GVAL shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и GVAL

Секторы
TAIL
GVAL

Технологии

35.6%
6.4%

Финансовые услуги

11.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.6%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.9%

Энергетика

3.5%
7.8%

Коммунальные услуги

2.4%
4.1%

Недвижимость

1.9%
7.0%

Сырьевые материалы

1.8%
8.2%

Технологии

TAIL
35.6%
GVAL
6.4%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
GVAL
16.4%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
GVAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
GVAL
2.6%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
GVAL

-

Промышленность

TAIL
8.3%
GVAL
3.6%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
GVAL
1.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
GVAL
7.8%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
GVAL
4.1%

Недвижимость

TAIL
1.9%
GVAL
7.0%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
GVAL
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

TAIL vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.75

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.64

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.47

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

13.33

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.75

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.72

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.35

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GVAL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-46.82%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.50%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-15.72%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-30.83%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-1.24%

-50.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-13.88%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.99%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.10%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.72%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

14.52%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

18.46%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

19.21%

-4.27%

Сравнение комиссий TAIL и GVAL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GVAL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GVAL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.83% for GVAL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GVAL is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор