PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и GVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.59%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%.


TAIL

1 день
-2.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.58%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-6.79%
10 лет*

GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий TAIL и GVAL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

TAIL vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAILGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.26

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.90

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.32

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

12.67

-12.48

TAIL vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAILGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.26

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.73

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.32

-0.74

Корреляция

Корреляция между TAIL и GVAL составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GVAL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GVAL в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.20%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GVAL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


TAILGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-46.82%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.50%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-30.83%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.03%

-7.55%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-14.04%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

3.02%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.39%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAILGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.03%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

11.33%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.32%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

18.31%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.18%

-4.12%