Сравнение TAIL с GVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 15.34%/yr for GVAL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 18.69%.

TAIL

1 день: 0.09%

1 месяц: -1.05%

6 месяцев: -6.91%

С начала года: -7.07%

1 год: -8.15%

3 года*: -5.20%

5 лет*: -8.84%

10 лет*: —

GVAL

1 день: -0.51%

1 месяц: -0.73%

6 месяцев: 12.57%

С начала года: 18.69%

1 год: 38.28%

3 года*: 25.77%

5 лет*: 15.34%

10 лет*: 11.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GVAL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TAIL Cambria Tail Risk ETF	-7.07%	5.48%	-9.62%	-13.29%	-13.13%	-12.81%	6.91%	-14.27%	2.85%	-7.55%
GVAL Cambria Global Value ETF	18.69%	55.87%	2.59%	13.30%	-7.98%	10.70%	-8.51%	17.24%	-14.30%	11.51%

Correlation

The correlation between TAIL and GVAL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.37
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	-0.27
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.38
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.	-0.45

The correlation between TAIL and GVAL shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и GVAL

Секторы

TAIL

GVAL

Технологии

39.0%

8.2%

Финансовые услуги

11.1%

18.4%

Коммуникационные услуги

10.6%

4.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%

3.1%

Здравоохранение

8.3%

Промышленность

7.8%

4.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%

1.9%

Энергетика

3.1%

6.9%

Коммунальные услуги

2.1%

5.0%

Недвижимость

1.8%

6.4%

Сырьевые материалы

1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cambria Tail Risk ETF

Название символа

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с TAIL:

TAIL с CAOS TAIL с SPY TAIL с BTAL TAIL с XTR TAIL с QTR TAIL с DRSK TAIL с VOO

Часто сравнивают с GVAL:

GVAL с EYLD GVAL с AUSF GVAL с SPMO GVAL с DFIV GVAL с AVES GVAL с VOO GVAL с VWO

Доходность на риск

TAIL vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GVAL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	TAIL	GVAL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.96	2.45	-3.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.36	3.28	-4.63
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.84	1.43	-0.59
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.68	3.34	-4.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.45	12.37	-13.82

TAIL vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GVAL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TAIL	GVAL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.36%	-46.82%	-5.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.02%	-11.50%	-0.52%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-21.60%	-15.72%	-5.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.44%	-30.83%	-7.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52.02%	-1.23%	-50.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.39%	-13.77%	-15.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.64%	3.10%	+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TAIL	GVAL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	4.44%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.67%	14.08%	-7.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.52%	15.70%	-7.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.90%	18.61%	-3.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.87%	18.97%	-4.10%

Сравнение комиссий TAIL и GVAL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GVAL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GVAL в 2.41%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GVAL Cambria Global Value ETF	2.41%	2.93%	4.75%	6.12%	5.05%	2.97%	1.90%	2.84%	4.65%	2.00%	2.54%	2.11%
TAIL Cambria Tail Risk ETF	2.95%	2.88%	3.48%	3.74%	1.50%	0.49%	0.36%	1.58%	1.52%	0.91%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GVAL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.44%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 15.34% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 15.34% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.41% for GVAL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GVAL is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TAIL с GVAL

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GVAL

Доходность по периодам

TAIL

GVAL

Сравнение доходности по годам TAIL и GVAL

Correlation

Сравнение распределения секторов TAIL и GVAL

Секторы

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

TAIL

GVAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TAIL vs. GVAL — Ранг доходности на риск

TAIL

GVAL

Сравнение TAIL c GVAL - Риск-скорректированная доходность

TAIL vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GVAL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GVAL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий TAIL и GVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GVAL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TAIL and GVAL in my portfolio?

Which is riskier, TAIL or GVAL?

Which ETF is better, TAIL or GVAL?

Which ETF has performed better, TAIL or GVAL?

Which ETF is cheaper, TAIL or GVAL?

Which ETF pays a higher dividend yield, TAIL or GVAL?

What is the main difference between TAIL and GVAL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GVAL