Сравнение TAIL с GNOV
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -8.15% vs 14.62% for GNOV. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for GNOV.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и GNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у GNOV с доходностью 5.75%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
GNOV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAIL и GNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -9.62% | 2.39% |
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 5.75% | 13.55% | 10.35% | 3.19% |
Correlation
The correlation between TAIL and GNOV is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | -0.60 |
The correlation between TAIL and GNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. GNOV — Ранг доходности на риск
TAIL
GNOV
Сравнение TAIL c GNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | GNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.22 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 17.78 | -19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и GNOV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | GNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -10.70% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -4.56% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -0.11% | -51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -0.69% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 0.82% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и GNOV
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | GNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.35% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 4.80% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 5.78% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 7.54% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 7.54% | +7.33% |
Сравнение комиссий TAIL и GNOV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GNOV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и GNOV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как GNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and GNOV have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.94%) compared to GNOV (1.35%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GNOV's -10.70%.
On 1-year performance, GNOV leads with 14.62% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 14.62% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for GNOV.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GNOV is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and FT Vest. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for GNOV.
GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и GNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор