PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с GNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GNOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -7.86% vs 15.01% for GNOV. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for GNOV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у GNOV с доходностью 4.47%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—

GNOV

1 день
0.06%
1 месяц
-0.22%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GNOV

2026 (YTD)202520242023
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%2.39%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		4.47%13.55%10.35%3.19%

Correlation

The correlation between TAIL and GNOV is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.60

The correlation between TAIL and GNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с DMARGNOV с BGLD

Доходность на риск

TAIL vs. GNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILGNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.61

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
3.93

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.30

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

18.31

-19.89

TAIL vs. GNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GNOV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GNOV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GNOV в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-10.70%

-41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.56%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-0.71%

-50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-0.70%

-28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.82%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GNOV

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.54%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

4.74%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

5.77%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

7.59%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

7.59%

+7.31%

Сравнение комиссий TAIL и GNOV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GNOV в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GNOV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как GNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GNOV have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.90%) compared to GNOV (1.54%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GNOV's -10.70%.

On 1-year performance, GNOV leads with 15.01% vs -7.86% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 15.01% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for GNOV.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GNOV is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and FT Vest. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for GNOV.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор