PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOV с FDND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GNOV returned 14.93% vs -3.53% for FDND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности GNOV и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.

GNOV

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.14%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.03%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOV и FDND

2026 (YTD)20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		4.41%13.55%6.48%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.34%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between GNOV and FDND is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between GNOV and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с BUFQGNOV с DMARGNOV с BGLDGNOV с FEBP
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

GNOV vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOVFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.19

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-0.13

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.98

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

-0.17

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

-0.41

+18.64

GNOV vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOV и FDND

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOVFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-24.12%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-20.49%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-11.49%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-5.74%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

8.65%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 1.55%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOVFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

7.14%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

14.99%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

18.95%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

21.48%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

21.48%

-13.89%

Сравнение комиссий GNOV и FDND

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и FDND

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOV and FDND have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.14%) compared to GNOV (1.55%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, GNOV leads with 14.93% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 14.93% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.

FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for GNOV.

GNOV is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.75% for FDND.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOV и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор