Сравнение GNOV с FDND
GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GNOV returned 13.96% vs -0.97% for FDND. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности GNOV и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOV показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -0.90%.
GNOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOV и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 5.45% | 13.55% | 6.48% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -0.90% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between GNOV and FDND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GNOV and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOV vs. FDND — Ранг доходности на риск
GNOV
FDND
Сравнение GNOV c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOV | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.05 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -0.11 | +17.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOV и FDND
Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOV | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -24.12% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -20.49% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -7.33% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -5.79% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 8.88% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOV и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 1.38%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOV | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.97% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 15.36% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 19.11% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 21.38% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 21.38% | -13.85% |
Сравнение комиссий GNOV и FDND
GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOV и FDND
GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.22% | 8.11% | 5.51% |
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNOV and FDND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (5.97%) compared to GNOV (1.38%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, GNOV leads with 13.96% vs -0.97% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 13.96% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.
FDND has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 0.00% for GNOV.
GNOV is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.75% for FDND.
GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNOV и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор