PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

GNOV и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и DMAR

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с BGLD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий GNOV и DMAR

И GNOV, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

GNOV vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.48

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.09

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

13.80

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между GNOV и DMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и DMAR

Ни GNOV, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и DMAR

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-9.84%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.15%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.91%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.93%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.94%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.72%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

7.59%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

7.06%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

7.04%

+0.74%