PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GNOV и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с BGLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий GNOV и JEPQ

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GNOV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.07

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.63

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

8.55

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.84

+0.54

Корреляция

Корреляция между GNOV и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и JEPQ

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%.

TTM2025202420232022
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок GNOV и JEPQ

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-20.07%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.82%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.77%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.55%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.38%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и JEPQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.94%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

10.52%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

18.53%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

16.90%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

16.90%

-9.12%