PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GNOV и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFDDDEC с BUFG

Сравнение комиссий GNOV и DDEC

И GNOV, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GNOV vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.21

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.44

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

11.53

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.09

+0.29

Корреляция

Корреляция между GNOV и DDEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и DDEC

Ни GNOV, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и DDEC

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-10.22%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.46%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.53%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.92%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.85%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.63%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

6.99%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.92%

+0.86%