PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GNOV и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с FDNDGNOV с BGLD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GNOV и BUFQ

GNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Доходность на риск

GNOV vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.14

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

11.76

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между GNOV и BUFQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и BUFQ

Ни GNOV, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и BUFQ

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-15.74%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.83%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.41%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.61%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.28%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.78%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

13.87%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

13.56%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

13.56%

-5.78%