PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Nov...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

GNOV — это активно управляемый ETF от FT Vest. GNOV запущен 16 нояб. 2023 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Информация о ETF

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

16 нояб. 2023 г.

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GNOV составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Популярные сравнения:
GNOV с SPY GNOV с JEPQ
Популярные сравнения:
GNOV с SPY GNOV с JEPQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) показал доход в 1.38% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев.

GNOV

С начала года

1.38%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

0.50%

1 год

6.49%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNOV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.34%-0.39%-2.89%-0.35%3.78%1.38%
20240.83%1.93%1.18%-0.80%2.09%1.15%0.62%0.86%0.62%0.52%1.79%-0.86%10.35%
20230.42%2.42%2.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNOV составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GNOV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 10.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.7%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-2.59%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-1.9%9 дек. 2024 г.2414 янв. 2025 г.421 янв. 2025 г.28
-1.74%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26
-0.87%27 янв. 2025 г.63 февр. 2025 г.36 февр. 2025 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...