- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $297M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $210.13K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции GNOV — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) показал доход в 6.84% с начала года и 15.15% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GNOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GNOV закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -0.15% | -2.34% | 5.22% | 1.84% | 0.17% | 0.75% | 0.77% | 6.84% | ||||
| 2025 | 1.34% | -0.39% | -2.89% | -0.35% | 3.78% | 2.86% | 1.28% | 1.43% | 1.54% | 1.05% | 2.53% | 0.75% | 13.55% |
| 2024 | 0.83% | 1.93% | 1.18% | -0.80% | 2.09% | 1.15% | 0.62% | 0.86% | 0.63% | 0.53% | 1.79% | -0.86% | 10.35% |
| 2023 | 0.75% | 2.42% | 3.19% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.46, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.35%) than losses (26.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 44.35%
- Участие в снижении
- 26.79%
Комиссия
Комиссия GNOV составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNOV имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.50 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 10.58 | +7.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November показал максимальную просадку в 10.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.56%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.59%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.90%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 7d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.74%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GNOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -56.78% | +46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -9.10% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.69% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.14% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GNOV
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNOV