PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GNOV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и SPY

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с BGLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GNOV и SPY

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GNOV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.96

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.49

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

7.27

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.56

+0.82

Корреляция

Корреляция между GNOV и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и SPY

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GNOV и SPY

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-55.19%

+44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-12.05%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.53%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-9.09%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.54%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.35%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.50%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

19.06%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

17.06%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

17.92%

-10.14%