PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOV с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GNOV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, GNOV returned 14.93% vs 22.18% for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GNOV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

GNOV

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.14%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOV и SPY

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		4.41%13.55%10.35%3.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%5.87%

Correlation

The correlation between GNOV and SPY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between GNOV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с DMARGNOV с BGLDGNOV с FEBP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GNOV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.79

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.45

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.51

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

11.15

+7.08

GNOV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOV и SPY

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-55.19%

+44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-8.88%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.22%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-9.03%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.99%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 1.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.85%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

9.81%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

12.47%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

17.15%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

17.95%

-10.36%

Сравнение комиссий GNOV и SPY

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и SPY

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GNOV and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to GNOV (1.55%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 22.18% vs 14.93% for GNOV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.18% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GNOV.

GNOV is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.09% for SPY.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор