Сравнение TAIL с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
TAIL и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и EELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и EELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.84% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.57% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | -3.89% | 8.89% | -5.40% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.57%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -4.71%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
EELV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и EELV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Доходность на риск
TAIL vs. EELV — Ранг доходности на риск
TAIL
EELV
Сравнение TAIL c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | EELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.67 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.32 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.49 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 9.15 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.67 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.70 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и EELV составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и EELV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EELV в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.62% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и EELV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -36.35% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.22% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -19.04% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -5.08% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -9.00% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 2.24% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и EELV
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.59% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 8.41% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.26% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 11.51% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.70% | +1.36% |