PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с EELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while EELV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 7.67%/yr for EELV. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 5.79%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
3.16%
С начала года
5.79%
1 год
13.36%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.67%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		5.79%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%8.26%

Correlation

The correlation between TAIL and EELV is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.41

The correlation between TAIL and EELV shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и EELV

Секторы
TAIL
EELV

Технологии

39.0%
0.2%

Финансовые услуги

11.1%
37.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.9%

Здравоохранение

8.3%
5.2%

Промышленность

7.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.9%

Энергетика

3.1%
6.5%

Коммунальные услуги

2.1%
9.3%

Недвижимость

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

TAIL
39.0%
EELV
0.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
EELV
37.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
EELV
9.7%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
EELV
3.9%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
EELV
5.2%

Промышленность

TAIL
7.8%
EELV
8.9%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
EELV
10.9%

Энергетика

TAIL
3.1%
EELV
6.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
EELV
9.3%

Недвижимость

TAIL
1.8%
EELV
2.6%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
EELV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

TAIL vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.21

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.75

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.63

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.90

-6.34

TAIL vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EELV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-36.35%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-8.22%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-11.79%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.04%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-3.05%

-48.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-8.88%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.73%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EELV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.39%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

11.07%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.42%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

13.47%

+1.40%

Сравнение комиссий TAIL и EELV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EELV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EELV в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.89%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and EELV have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (2.50%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EELV's -36.35%.

On 5-year performance, EELV leads with 7.67% vs -8.84% for TAIL. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 7.67% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

EELV has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.95% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.30% for EELV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор