PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с EELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while EELV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 6.92%/yr for EELV. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 4.49%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%7.72%

Correlation

The correlation between TAIL and EELV is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.41

The correlation between TAIL and EELV shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и EELV

Секторы
TAIL
EELV

Технологии

35.6%
0.2%

Финансовые услуги

11.8%
37.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Здравоохранение

8.5%
5.4%

Промышленность

8.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
6.5%

Коммунальные услуги

2.4%
9.6%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
5.3%

Технологии

TAIL
35.6%
EELV
0.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
EELV
37.4%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
EELV
9.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
EELV
3.8%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
EELV
5.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
EELV
8.9%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
EELV
10.8%

Энергетика

TAIL
3.5%
EELV
6.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
EELV
9.6%

Недвижимость

TAIL
1.9%
EELV
2.6%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
EELV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

TAIL vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.35

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.93

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.79

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

6.02

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.35

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.61

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.30

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EELV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-36.35%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.22%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-11.79%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.04%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-4.24%

-47.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-8.93%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.44%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EELV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.39%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.03%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.88%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.36%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.64%

+1.30%

Сравнение комиссий TAIL и EELV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EELV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EELV в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and EELV have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EELV has higher volatility (3.39%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EELV's -36.35%.

On 5-year performance, EELV leads with 6.92% vs -8.42% for TAIL. On fees, EELV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 6.92% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EELV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.50% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.30% for EELV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор