PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.70%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between TAIL and DBMF is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.23

The correlation between TAIL and DBMF shifts across timeframes, from -0.35 (3 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

TAIL vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.14

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.82

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.43

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

15.00

-16.45

TAIL vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DBMF

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.39%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-6.10%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-15.60%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-20.39%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-1.22%

-50.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-6.51%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.80%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DBMF

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.06%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.61%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.52%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.38%

+2.49%

Сравнение комиссий TAIL и DBMF

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DBMF

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and DBMF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.83%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.53% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.53% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.95% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Cambria and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор