Сравнение TAIL с DBMF
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 8.60%/yr for DBMF. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.11M | $58.13M | $54.53M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -3.70% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between TAIL and DBMF is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.23 |
The correlation between TAIL and DBMF shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. DBMF — Ранг доходности на риск
TAIL
DBMF
Сравнение TAIL c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.39 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 14.73 | -16.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и DBMF
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -20.39% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -6.10% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -15.60% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -20.39% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -2.51% | -50.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -6.47% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 1.81% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и DBMF
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.19% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.06% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 12.68% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.44% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.35% | +2.48% |
Сравнение комиссий TAIL и DBMF
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и DBMF
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and DBMF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.19%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.60% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.60% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.00% for TAIL.
TAIL is categorized as Equity Hedged, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Cambria and iMGP. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор