PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.38%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between TAIL and DBMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.23

The correlation between TAIL and DBMF shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и DBMF

Секторы
TAIL
DBMF

Технологии

35.6%
29.8%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

8.5%
12.7%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

TAIL
35.6%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
DBMF
12.7%

Промышленность

TAIL
8.3%
DBMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
DBMF
6.1%

Энергетика

TAIL
3.5%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
DBMF
2.3%

Недвижимость

TAIL
1.9%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

TAIL vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.59

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.39

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.17

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

19.07

-21.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.59

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.77

-1.26

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DBMF

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.39%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.10%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-15.60%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-20.39%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

0.00%

-51.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-6.59%

-22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.65%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DBMF

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.12%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.76%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

12.17%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.52%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

12.41%

+2.53%

Сравнение комиссий TAIL и DBMF

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DBMF

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and DBMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 3.49% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Cambria and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор