Сравнение TAIL с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
TAIL и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и ACWV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
TAIL vs. ACWV — Ранг доходности на риск
TAIL
ACWV
Сравнение TAIL c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.64 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.77 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.70 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и ACWV составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и ACWV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ACWV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и ACWV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -28.82% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -7.56% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -18.14% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -4.54% | -42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -3.11% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 1.76% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и ACWV
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.16% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 5.53% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 10.74% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 10.24% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.31% | +2.75% |