Сравнение ACWV с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
ACWV и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWV или VXUS.
Основные характеристики
ACWV | VXUS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.90% | 4.43% |
Дох-ть за 1 год | 12.64% | 14.76% |
Дох-ть за 3 года | 4.11% | 1.94% |
Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 6.23% |
Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 4.48% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.29 |
Дневная вол-ть | 7.60% | 12.33% |
Макс. просадка | -28.82% | -35.97% |
Current Drawdown | -0.07% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между ACWV и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и VXUS
С начала года, ACWV показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 7.44% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий ACWV и VXUS
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWV c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.73 | ||||
Vanguard Total International Stock ETF | 1.29 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и VXUS
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VXUS в 3.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.30% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.22% | 2.47% |
Vanguard Total International Stock ETF | 3.29% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и VXUS
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWV и VXUS
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и VXUS
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.