PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.36%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.76% соответственно.

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between ACWV and VXUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.78

The correlation between ACWV and VXUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и VXUS

Секторы
ACWV
VXUS

Технологии

22.6%
18.1%

Здравоохранение

13.2%
7.1%

Финансовые услуги

13.1%
22.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%
5.0%

Промышленность

7.9%
16.1%

Коммунальные услуги

7.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
8.4%

Энергетика

3.4%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Недвижимость

0.8%
2.6%

Технологии

ACWV
22.6%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
VXUS
7.1%

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
VXUS
5.0%

Промышленность

ACWV
7.9%
VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
VXUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
VXUS
8.4%

Энергетика

ACWV
3.4%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
VXUS
7.6%

Недвижимость

ACWV
0.8%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

ACWV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.12

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.90

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.85

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

11.14

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.12

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VXUS

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-35.97%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.27%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-13.58%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-29.44%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-35.97%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.99%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-8.22%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.88%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.60%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

13.00%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

15.21%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

16.05%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

17.16%

-4.86%

Сравнение комиссий ACWV и VXUS

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VXUS

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and VXUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 7.36% for ACWV. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.04% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VXUS is Global Equities. ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор