PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWV с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWVVXUS
Дох-ть с нач. г.4.90%4.43%
Дох-ть за 1 год12.64%14.76%
Дох-ть за 3 года4.11%1.94%
Дох-ть за 5 лет5.62%6.23%
Дох-ть за 10 лет7.44%4.48%
Коэф-т Шарпа1.731.29
Дневная вол-ть7.60%12.33%
Макс. просадка-28.82%-35.97%
Current Drawdown-0.07%-1.64%

Корреляция

0.80
-1.001.00

Корреляция между ACWV и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VXUS

С начала года, ACWV показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции ACWV превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 7.44% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
166.51%
108.48%
ACWV
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий ACWV и VXUS

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
1.73
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.29

Сравнение коэффициента Шарпа ACWV и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACWV и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.73
1.29
ACWV
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VXUS

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VXUS в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.30%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.22%2.47%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VXUS

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWV и VXUS


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.07%
-1.64%
ACWV
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VXUS

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.55%
2.60%
ACWV
VXUS