Сравнение TAIFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TAIFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.27% против 5.67% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и VWINX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
TAIFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
TAIFX
VWINX
Сравнение TAIFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.73 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.73 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.81 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и VWINX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и VWINX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -21.72% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.01% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -15.30% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -17.43% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.13% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.64% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.27% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и VWINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.25% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 3.74% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 6.70% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 6.96% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 6.90% | +1.24% |