PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 7.27% против 11.00% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с INCMTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с BERIXTAIFX с CSTAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий TAIFX и AMCPX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

TAIFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.77

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.23

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.06

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

4.25

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.77

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.42

Корреляция

Корреляция между TAIFX и AMCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и AMCPX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и AMCPX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-62.37%

+40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-14.18%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-36.90%

+20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-36.90%

+15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-11.01%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.60%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.54%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.69%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

11.65%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

19.90%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

19.19%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

18.67%

-10.53%