Сравнение TAIFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.27% против 10.73% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и FBALX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
TAIFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
TAIFX
FBALX
Сравнение TAIFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.47 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и FBALX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и FBALX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -43.57% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -8.14% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -22.89% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -26.68% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.56% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.39% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.76% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и FBALX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.19% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 6.77% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.94% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 12.18% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 12.75% | -4.61% |