Сравнение TAIFX с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -1.72% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.31%.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и FADMX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
TAIFX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
TAIFX
FADMX
Сравнение TAIFX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.20 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.08 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.13 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 12.17 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.20 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и FADMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и FADMX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FADMX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и FADMX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -15.98% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -2.62% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -15.98% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -2.04% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.12% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.67% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и FADMX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 1.69% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 2.44% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 3.58% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 4.44% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 4.77% | +3.37% |