Сравнение TAIFX с FXIFX
TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both mutual funds - TAIFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TAIFX returned 7.83%/yr vs 9.08%/yr for FXIFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TAIFX charges 0.70%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и FXIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям FXIFX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.08% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.83%
FXIFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам TAIFX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 6.51% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 8.03% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Correlation
The correlation between TAIFX and FXIFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.94 |
The correlation between TAIFX and FXIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIFX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
TAIFX
FXIFX
Сравнение TAIFX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.07 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 13.50 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и FXIFX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FXIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIFX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -23.90% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -6.42% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -9.41% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -23.28% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -23.90% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.61% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.46% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и FXIFX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIFX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.66% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 6.49% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 7.94% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 10.34% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 11.24% | -3.08% |
Сравнение комиссий TAIFX и FXIFX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и FXIFX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FXIFX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.03% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.09% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TAIFX and FXIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXIFX has higher volatility (2.66%) compared to TAIFX (1.96%). In terms of maximum drawdown, TAIFX dropped -21.43% vs FXIFX's -23.90%.
TAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIFX и FXIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор