PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
4.91%
TAIAX
VTINX

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.22% соответственно.


TAIAX

С начала года

11.59%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.33%

1 год

17.17%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

6.56%

VTINX

С начала года

7.26%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.91%

1 год

11.82%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

4.22%

Основные характеристики


TAIAXVTINX
Коэф-т Шарпа3.072.39
Коэф-т Сортино4.483.61
Коэф-т Омега1.591.45
Коэф-т Кальмара3.741.46
Коэф-т Мартина21.0713.95
Индекс Язвы0.82%0.85%
Дневная вол-ть5.60%4.95%
Макс. просадка-21.42%-19.96%
Текущая просадка-0.90%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и VTINX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TAIAX и VTINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.072.39
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.483.61
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.45
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.741.46
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.0713.95
TAIAX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.39
TAIAX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и VTINX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.21%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и VTINX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-1.08%
TAIAX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и VTINX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.23%
TAIAX
VTINX