Сравнение TAIAX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или VTINX.
Основные характеристики
| TAIAX | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 7.03% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 13.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 4.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 26.23 | 17.36 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 5.09% |
| Макс. просадка | -21.42% | -19.96% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VTINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VTINX
С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.61% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VTINX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VTINX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VTINX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.27% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VTINX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VTINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.