Сравнение TAIAX с ANWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и ANWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | -5.30% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.32% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
ANWPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и ANWPX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.
Доходность на риск
TAIAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
TAIAX
ANWPX
Сравнение TAIAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.42 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.78 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.65 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и ANWPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и ANWPX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.94% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и ANWPX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и ANWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -52.34% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.75% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -34.45% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -34.45% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -8.73% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.13% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.89% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и ANWPX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.24% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 10.32% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 17.02% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 17.15% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 17.77% | -9.61% |