PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.35% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий TAIAX и AMECX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.27

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.13

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.72

+0.28

Корреляция

Корреляция между TAIAX и AMECX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и AMECX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и AMECX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-41.92%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-8.19%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-15.78%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-26.13%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.48%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.46%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и AMECX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 3.33% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

5.64%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

9.54%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

9.45%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

10.67%

-2.51%