PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с TILL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, TAGS returned -7.37%/yr vs -5.74%/yr for TILL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.89%/yr for TILL.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.10%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и TILL

2026 (YTD)2025202420232022
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%-13.36%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		5.10%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%

Correlation

The correlation between TAGS and TILL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.97

The correlation between TAGS and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с TILL:
TILL с PDBATILL с WEATTILL с USETILL с XXRPTILL с SOYBTILL с ZSBTILL с CMCI

Доходность на риск

TAGS vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSTILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.11

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.15

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.25

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TILL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSTILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.56

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TAGS и TILL

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и TILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSTILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-33.76%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.98%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-30.40%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-29.47%

-34.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-21.40%

-35.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.41%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и TILL

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеют волатильность 5.55% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSTILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.25%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.68%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.74%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

14.74%

+3.30%

Сравнение комиссий TAGS и TILL

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и TILL

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM2025202420232022
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TAGS and TILL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs TILL's -33.76%.

On 3-year performance, TILL leads with -5.74% vs -7.37% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TILL has performed better with a -5.74% return vs -7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.89% for TILL.

TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор