PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGS с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAGS и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAGS показывает доходность 2.65%, а TILL немного ниже – 2.54%.


TAGS

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.04%
С начала года
2.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
-3.66%
3 года*
-10.41%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
-1.93%

TILL

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.80%
С начала года
2.54%
6 месяцев
0.76%
1 год
-3.06%
3 года*
-9.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и TILL


2026 (YTD)2025202420232022
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
2.65%-8.76%-14.57%-6.11%-12.30%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
2.54%-5.97%-13.98%-5.00%-11.52%

Correlation

The correlation between TAGS and TILL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.96

The correlation between TAGS and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Fund

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

TAGS vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 66
Ранг коэф-та Мартина

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAGSTILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.31

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.62

-0.10

TAGS vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILL равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и TILL

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и TILL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAGSTILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-33.76%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.87%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-29.46%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.87%

-31.19%

-33.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-21.49%

-35.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.96%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и TILL

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAGSTILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.83%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.35%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.60%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.69%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

14.69%

+3.31%

Сравнение комиссий TAGS и TILL

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и TILL

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.


ПозицияTTM2025202420232022
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.84%4.97%2.55%51.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, TAGS and TILL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAGS has higher volatility (3.30%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs TILL's -33.76%.

On 3-year performance, TILL leads with -9.00% vs -10.41% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TILL has performed better with a -9.00% return vs -10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.89% for TILL.

TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор