Сравнение TAGS с TILL
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, TAGS returned -10.41%/yr vs -9.00%/yr for TILL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAGS показывает доходность 2.65%, а TILL немного ниже – 2.54%.
TAGS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -10.41%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- -1.93%
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 2.65% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | -12.30% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between TAGS and TILL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.96 |
The correlation between TAGS and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. TILL — Ранг доходности на риск
TAGS
TILL
Сравнение TAGS c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.31 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.62 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и TILL
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -33.76% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.87% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -29.46% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -31.19% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -21.49% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.96% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и TILL
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.83% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.35% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.60% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 14.69% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 14.69% | +3.31% |
Сравнение комиссий TAGS и TILL
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и TILL
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TAGS and TILL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TAGS has higher volatility (3.30%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, TILL leads with -9.00% vs -10.41% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TILL has performed better with a -9.00% return vs -10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.89% for TILL.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор